Сравнение TRI с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thomson Reuters Corp (TRI) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRI или VFV.TO.
Основные характеристики
| TRI | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.32% | 23.50% |
| Дох-ть за 1 год | 34.21% | 32.08% |
| Дох-ть за 3 года | 16.96% | 12.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.62% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.91% | 15.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.80 |
| Дневная вол-ть | 18.53% | 11.13% |
| Макс. просадка | -56.40% | -27.43% |
| Текущая просадка | -3.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRI и VFV.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRI и VFV.TO
С начала года, TRI показывает доходность 17.32%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 23.50%. За последние 10 лет акции TRI превзошли акции VFV.TO по среднегодовой доходности: 19.91% против 15.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRI c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRI и VFV.TO
Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VFV.TO в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI Thomson Reuters Corp | 1.24% | 4.68% | 1.62% | 1.41% | 1.93% | 2.09% | 2.30% | 3.29% | 3.23% | 3.68% | 3.40% | 3.57% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.03% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок TRI и VFV.TO
Максимальная просадка TRI за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRI и VFV.TO
Thomson Reuters Corp (TRI) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что TRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.