PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRI с THFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRI с THFF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRI (Thomson Reuters Corp) and THFF (First Financial Corporation) are both stocks. TRI operates in Specialty Business Services (Industrials), while THFF operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, TRI returned 9.67%/yr vs 10.06%/yr for THFF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRI и THFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thomson Reuters Corp (TRI) и First Financial Corporation (THFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRI показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у THFF с доходностью 19.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRI имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции THFF немного впереди с 10.06%.

TRI

1 день
2.77%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-34.02%
6 месяцев
-34.90%
1 год
-55.20%
3 года*
-9.96%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
9.67%

THFF

1 день
4.50%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.08%
6 месяцев
17.58%
1 год
45.01%
3 года*
32.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRI и THFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRI
Thomson Reuters Corp		-34.02%-16.57%11.14%30.31%-3.01%49.18%16.71%51.59%14.56%2.68%
THFF
First Financial Corporation		19.08%36.17%11.11%-2.62%4.45%19.47%-12.74%16.79%-9.41%-9.54%

Correlation

The correlation between TRI and THFF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2002 г.

0.27

Over the past year, the correlation between TRI and THFF has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRI:

$37.54B

THFF:

$839.68M

EPS

TRI:

$3.42

THFF:

$6.80

Коэффициент P/E

TRI:

25.08

THFF:

10.39

Коэффициент P/S

TRI:

4.99

THFF:

2.61

Коэффициент P/B

TRI:

3.17

THFF:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

TRI:

$7.66B

THFF:

$320.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRI:

$4.11B

THFF:

$193.05M

EBITDA (12 мес.)

TRI:

$3.11B

THFF:

$81.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thomson Reuters Corp

First Financial Corporation

Часто сравнивают с TRI:
TRI с VOOTRI с RELXTRI с SPYTRI с SPGITRI с SCHGTRI с VFV.TOTRI с IFC.TO
Часто сравнивают с THFF:
THFF с GABCTHFF с EBFTHFF с ALRSTHFF с SPYTHFF с RBCAA

Доходность на риск

TRI vs. THFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRI
Ранг доходности на риск TRI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRI: 99
Ранг коэф-та Мартина
THFF
Ранг доходности на риск THFF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THFF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THFF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THFF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THFF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRI c THFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и First Financial Corporation (THFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRITHFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
1.67

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
2.43

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.29

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.43

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

8.88

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRI vs. THFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRI на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа THFF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRI и THFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRITHFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.30

1.67

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.50

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TRI и THFF

Максимальная просадка TRI за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки THFF в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и THFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRITHFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-51.80%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.54%

-13.18%

-49.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.54%

-20.25%

-42.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.54%

-34.92%

-27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.54%

-42.73%

-19.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.06%

0.00%

-59.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-16.58%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.85%

5.09%

+34.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TRI и THFF

Thomson Reuters Corp (TRI) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с First Financial Corporation (THFF) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что TRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRITHFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.80%

7.81%

+11.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.58%

18.79%

+18.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.61%

27.11%

+15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

26.50%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

29.23%

-5.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRI и THFF

Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности THFF в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THFF
First Financial Corporation		3.03%3.38%2.92%4.02%2.54%2.34%2.68%2.25%2.54%5.51%1.88%2.88%
TRI
Thomson Reuters Corp		4.62%1.80%1.35%4.68%1.56%1.76%1.86%2.01%2.87%3.17%3.11%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRI и THFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thomson Reuters Corp и First Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.06B
77.95M
(TRI) Общая выручка
(THFF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRI и THFF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thomson Reuters Corp и First Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
30.6%
0
Активы портфеля
TRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила о валовой прибыли в 630.15M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

THFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 77.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила об операционной прибыли в 630.15M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.

THFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 77.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила о чистой прибыли в 452.64M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

THFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.80M при выручке в 77.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

Часто задаваемые вопросы

TRI and THFF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRI has higher volatility (19.80%) compared to THFF (7.81%). In terms of maximum drawdown, TRI dropped -62.54% vs THFF's -51.80%.

THFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRI и THFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор