Сравнение TRFM с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
TRFM и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.59% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -7.38% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
TRFM
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и QTUM
TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
TRFM vs. QTUM — Ранг доходности на риск
TRFM
QTUM
Сравнение TRFM c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.24 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.16 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 11.08 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.84 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и QTUM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и QTUM
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и QTUM
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -38.45% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -15.26% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -9.34% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -8.40% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 4.36% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и QTUM
AAM Transformers ETF (TRFM) и Defiance Quantum ETF (QTUM) имеют волатильность 9.47% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 9.77% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 20.87% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 29.70% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 26.21% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 27.05% | 0.00% |