Сравнение TREX с SIMO
TREX (Trex Company, Inc.) and SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) are both stocks. TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SIMO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, TREX returned 15.39%/yr vs 22.20%/yr for SIMO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и SIMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 26.60%, что значительно ниже, чем у SIMO с доходностью 181.85%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям SIMO по среднегодовой доходности: 15.39% против 22.20% соответственно.
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
SIMO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 181.85%
- 6 месяцев
- 176.28%
- 1 год
- 293.10%
- 3 года*
- 57.96%
- 5 лет*
- 35.06%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам TREX и SIMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 181.85% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
Correlation
The correlation between TREX and SIMO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.29 |
The correlation between TREX and SIMO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.67B
SIMO:
$2.20B
TREX:
$1.80
SIMO:
$17.93
TREX:
24.73
SIMO:
14.49
TREX:
67.97
SIMO:
0.11
TREX:
4.02
SIMO:
2.19
TREX:
4.69
SIMO:
2.43
TREX:
$1.18B
SIMO:
$997.60M
TREX:
$461.26M
SIMO:
$485.91M
TREX:
$308.51M
SIMO:
$146.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. SIMO — Ранг доходности на риск
TREX
SIMO
Сравнение TREX c SIMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | SIMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.64 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 11.24 | -11.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 33.76 | -34.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 4.24 | -4.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.70 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и SIMO
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, примерно равная максимальной просадке SIMO в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и SIMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -93.19% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -26.26% | -29.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -52.84% | -17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -56.49% | -22.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -56.49% | -22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.43% | -15.27% | -53.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -32.37% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.39% | 8.73% | +26.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и SIMO
Текущая волатильность для Trex Company, Inc. (TREX) составляет 13.86%, в то время как у Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) волатильность равна 23.70%. Это указывает на то, что TREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 23.70% | -9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 57.48% | -30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.53% | 69.71% | -19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 50.19% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 45.16% | +1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и SIMO
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.77% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и SIMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и SIMO
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and SIMO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIMO has higher volatility (23.70%) compared to TREX (13.86%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs SIMO's -93.19%.
SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и SIMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор