Сравнение TREX с AZEK
TREX (Trex Company, Inc.) and AZEK (The AZEK Company Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TREX и AZEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TREX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -10.33%
- 5 лет*
- -16.13%
- 10 лет*
- 13.92%
AZEK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TREX и AZEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 14.40% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 48.61% |
AZEK The AZEK Company Inc. | 0.00% | 14.49% | 24.10% | 88.24% | -56.06% | 20.26% | 41.62% |
Correlation
The correlation between TREX and AZEK is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between TREX and AZEK has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TREX:
$1.18B
AZEK:
$1.52B
TREX:
$461.26M
AZEK:
$565.31M
TREX:
$308.51M
AZEK:
$364.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. AZEK — Ранг доходности на риск
TREX
AZEK
Сравнение TREX c AZEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и The AZEK Company Inc. (AZEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | AZEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | AZEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TREX и AZEK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | AZEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.47% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и AZEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | AZEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и AZEK
Ни TREX, ни AZEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и AZEK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и The AZEK Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TREX and AZEK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TREX и AZEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор