Сравнение TREX с AZEK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TREX с AZEK

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trex Company, Inc. (TREX) и The AZEK Company Inc. (AZEK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TREX или AZEK.

Корреляция

Корреляция между TREX и AZEK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TREX и AZEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и The AZEK Company Inc. (AZEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TREX

AZEK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREX:

-0.24

AZEK:

0.95

Коэф-т Сортино

TREX:

-0.05

AZEK:

1.52

Коэф-т Омега

TREX:

0.99

AZEK:

1.20

Коэф-т Кальмара

TREX:

-0.18

AZEK:

1.28

Коэф-т Мартина

TREX:

-0.44

AZEK:

3.37

Индекс Язвы

TREX:

23.77%

AZEK:

10.46%

Дневная вол-ть

TREX:

42.43%

AZEK:

37.16%

Макс. просадка

TREX:

-90.53%

AZEK:

-70.04%

Текущая просадка

TREX:

-48.22%

AZEK:

-8.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$7.80B

AZEK:

$7.21B

EPS

TREX:

$2.19

AZEK:

$1.04

Цена/прибыль

TREX:

33.26

AZEK:

48.29

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$983.82M

AZEK:

$1.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$430.93M

AZEK:

$451.14M

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$317.99M

AZEK:

$295.75M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TREX показывает доходность 5.52%, а AZEK немного выше – 5.79%.

TREX

С начала года

5.52%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-8.43%

1 год

-13.07%

5 лет

8.12%

10 лет

21.71%

AZEK

С начала года

5.79%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

14.87%

1 год

31.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREX и AZEK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AZEK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TREX c AZEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и The AZEK Company Inc. (AZEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREX

AZEK

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AZEK равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и AZEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TREX

AZEK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и AZEK

Ни TREX, ни AZEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TREX и AZEK

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки AZEK в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и AZEK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TREX

AZEK

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и AZEK

Trex Company, Inc. (TREX) и The AZEK Company Inc. (AZEK) имеют волатильность 12.12% и 12.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TREX

AZEK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и AZEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и The AZEK Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TREX с AZEK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TREX и AZEK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREX и AZEK

TREX

AZEK

Сравнение TREX c AZEK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и AZEK

Просадки

Сравнение просадок TREX и AZEK

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и AZEK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и AZEK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество