PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TREX с AZEK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TREX и AZEK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности TREX и AZEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и The AZEK Company Inc. (AZEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.63%
80.44%
TREX
AZEK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREX:

-0.33

AZEK:

0.81

Коэф-т Сортино

TREX:

-0.18

AZEK:

1.34

Коэф-т Омега

TREX:

0.97

AZEK:

1.18

Коэф-т Кальмара

TREX:

-0.24

AZEK:

0.99

Коэф-т Мартина

TREX:

-0.62

AZEK:

2.95

Индекс Язвы

TREX:

22.32%

AZEK:

9.96%

Дневная вол-ть

TREX:

41.91%

AZEK:

36.46%

Макс. просадка

TREX:

-90.53%

AZEK:

-70.04%

Текущая просадка

TREX:

-50.09%

AZEK:

-10.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$8.23B

AZEK:

$7.60B

EPS

TREX:

$2.19

AZEK:

$1.03

Цена/прибыль

TREX:

35.07

AZEK:

51.19

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.18B

AZEK:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$501.56M

AZEK:

$542.58M

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$359.11M

AZEK:

$345.52M

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у AZEK с доходностью 28.08%.


TREX

С начала года

-15.20%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-10.00%

1 год

-15.73%

5 лет

9.57%

10 лет

20.87%

AZEK

С начала года

28.08%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

10.09%

1 год

27.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TREX c AZEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и The AZEK Company Inc. (AZEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TREX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.330.81
Коэффициент Сортино TREX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.181.34
Коэффициент Омега TREX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.18
Коэффициент Кальмара TREX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.240.99
Коэффициент Мартина TREX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.622.95
TREX
AZEK

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа AZEK равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и AZEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.33
0.81
TREX
AZEK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и AZEK

Ни TREX, ни AZEK не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TREX и AZEK

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки AZEK в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и AZEK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-50.09%
-10.54%
TREX
AZEK

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и AZEK

Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с The AZEK Company Inc. (AZEK) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.42%
11.10%
TREX
AZEK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и AZEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и The AZEK Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab