Сравнение TREX с LII
TREX (Trex Company, Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TREX in Building Products & Equipment, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, TREX returned 15.39%/yr vs 15.74%/yr for LII. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 9.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TREX имеют среднегодовую доходность 15.39%, а акции LII немного впереди с 15.74%.
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
LII
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам TREX и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
LII Lennox International Inc. | 9.27% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between TREX and LII is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.41 |
Over the past year, TREX and LII have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.67B
LII:
$18.52B
TREX:
$1.80
LII:
$22.20
TREX:
24.73
LII:
23.83
TREX:
67.97
LII:
1.45
TREX:
4.02
LII:
3.55
TREX:
4.69
LII:
15.25
TREX:
$1.18B
LII:
$5.26B
TREX:
$461.26M
LII:
$1.74B
TREX:
$308.51M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. LII — Ранг доходности на риск
TREX
LII
Сравнение TREX c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.12 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.19 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.11 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.33 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и LII
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -62.76% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -33.77% | -22.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -34.71% | -35.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -46.88% | -31.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -46.88% | -31.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.43% | -20.89% | -47.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -14.50% | -24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.39% | 20.76% | +14.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и LII
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 9.65% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 26.02% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.53% | 34.91% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 32.07% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 29.28% | +17.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и LII
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 0.98% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и LII
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and LII have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.86%) compared to LII (9.65%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор