PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREX с LII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TREX и LII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и Lennox International Inc. (LII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 9.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TREX имеют среднегодовую доходность 15.39%, а акции LII немного впереди с 15.74%.


TREX

1 день
5.61%
1 месяц
10.47%
С начала года
26.60%
6 месяцев
30.23%
1 год
-22.20%
3 года*
-8.41%
5 лет*
-14.83%
10 лет*
15.39%

LII

1 день
3.04%
1 месяц
1.49%
С начала года
9.27%
6 месяцев
6.29%
1 год
-3.87%
3 года*
21.56%
5 лет*
10.67%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREX и LII


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TREX
Trex Company, Inc.
26.60%-49.18%-16.62%95.58%-68.65%61.29%86.29%51.42%9.53%68.31%
LII
Lennox International Inc.
9.27%-19.54%37.27%89.55%-24.94%19.71%13.79%12.78%6.33%37.43%

Correlation

The correlation between TREX and LII is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г.

0.41

Over the past year, TREX and LII have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$4.67B

LII:

$18.52B

EPS

TREX:

$1.80

LII:

$22.20

Коэффициент P/E

TREX:

24.73

LII:

23.83

Коэффициент PEG

TREX:

67.97

LII:

1.45

Коэффициент P/S

TREX:

4.02

LII:

3.55

Коэффициент P/B

TREX:

4.69

LII:

15.25

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.18B

LII:

$5.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$461.26M

LII:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$308.51M

LII:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Trex Company, Inc.

Lennox International Inc.

Доходность на риск

TREX vs. LII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX
Ранг доходности на риск TREX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

LII
Ранг доходности на риск LII: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX c LII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TREXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.01

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.12

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.19

-0.44

TREX vs. LII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа LII равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и LII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TREXLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.11

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.33

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TREX и LII

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и LII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TREXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.53%

-62.76%

-27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.01%

-33.77%

-22.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.90%

-34.71%

-35.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.58%

-46.88%

-31.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-46.88%

-31.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.43%

-20.89%

-47.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-14.50%

-24.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.39%

20.76%

+14.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и LII

Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TREXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

9.65%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

26.02%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.53%

34.91%

+15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.19%

32.07%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.39%

29.28%

+17.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и LII

TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LII
Lennox International Inc.
0.98%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%
TREX
Trex Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и LII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
343.40M
1.14B
(TREX) Общая выручка
(LII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREX и LII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trex Company, Inc. и Lennox International Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
40.5%
31.0%
Активы портфеля
TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.


Часто задаваемые вопросы


TREX and LII have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TREX has higher volatility (13.86%) compared to LII (9.65%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs LII's -62.76%.

LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREX и LII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор