PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREX с HEI-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TREX и HEI-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и HEICO Corporation (HEI-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у HEI-A с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям HEI-A по среднегодовой доходности: 15.39% против 24.37% соответственно.


TREX

1 день
5.61%
1 месяц
10.47%
С начала года
26.60%
6 месяцев
30.23%
1 год
-22.20%
3 года*
-8.41%
5 лет*
-14.83%
10 лет*
15.39%

HEI-A

1 день
0.97%
1 месяц
9.11%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
1.34%
1 год
1.65%
3 года*
22.91%
5 лет*
12.71%
10 лет*
24.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREX и HEI-A


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TREX
Trex Company, Inc.
26.60%-49.18%-16.62%95.58%-68.65%61.29%86.29%51.42%9.53%68.31%
HEI-A
HEICO Corporation
-4.15%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%

Correlation

The correlation between TREX and HEI-A is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.33

The correlation between TREX and HEI-A shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$4.67B

HEI-A:

$34.11B

EPS

TREX:

$1.80

HEI-A:

$5.60

Коэффициент P/E

TREX:

24.73

HEI-A:

43.19

Коэффициент PEG

TREX:

67.97

HEI-A:

1.95

Коэффициент P/S

TREX:

4.02

HEI-A:

6.94

Коэффициент P/B

TREX:

4.69

HEI-A:

6.33

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.18B

HEI-A:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$461.26M

HEI-A:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$308.51M

HEI-A:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Trex Company, Inc.

HEICO Corporation

Доходность на риск

TREX vs. HEI-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX
Ранг доходности на риск TREX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX c HEI-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TREXHEI-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.06

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

0.14

-0.77

TREX vs. HEI-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа HEI-A равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и HEI-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TREXHEI-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.05

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.46

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.81

-0.55

Просадки

Сравнение просадок TREX и HEI-A

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и HEI-A.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TREXHEI-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.53%

-49.70%

-40.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.01%

-27.11%

-28.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.90%

-27.11%

-42.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.58%

-27.11%

-51.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-49.70%

-28.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.43%

-12.42%

-56.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-7.66%

-31.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.39%

11.68%

+23.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и HEI-A

Trex Company, Inc. (TREX) и HEICO Corporation (HEI-A) имеют волатильность 13.86% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TREXHEI-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

14.21%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

24.31%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.53%

30.92%

+19.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.19%

27.58%

+19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.39%

30.55%

+15.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и HEI-A

TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HEI-A
HEICO Corporation
0.10%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%
TREX
Trex Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и HEI-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
343.40M
1.38B
(TREX) Общая выручка
(HEI-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREX и HEI-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trex Company, Inc. и HEICO Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
40.5%
-33.1%
Активы портфеля
TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.


Часто задаваемые вопросы


TREX and HEI-A have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI-A has higher volatility (14.21%) compared to TREX (13.86%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs HEI-A's -49.70%.

HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREX и HEI-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор