Сравнение TREX с AGX
TREX (Trex Company, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TREX in Building Products & Equipment, AGX in Engineering & Construction. Over the past 10 years, TREX returned 15.39%/yr vs 33.92%/yr for AGX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 26.60%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 96.35%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 15.39% против 33.92% соответственно.
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
AGX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 96.35%
- 6 месяцев
- 84.82%
- 1 год
- 183.29%
- 3 года*
- 155.96%
- 5 лет*
- 69.30%
- 10 лет*
- 33.92%
Сравнение доходности по годам TREX и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
AGX Argan, Inc. | 96.35% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between TREX and AGX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.20 |
The correlation between TREX and AGX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.67B
AGX:
$8.72B
TREX:
$1.80
AGX:
$11.38
TREX:
24.73
AGX:
53.92
TREX:
67.97
AGX:
0.98
TREX:
4.02
AGX:
8.35
TREX:
4.69
AGX:
18.41
TREX:
$1.18B
AGX:
$1.04B
TREX:
$461.26M
AGX:
$217.93M
TREX:
$308.51M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. AGX — Ранг доходности на риск
TREX
AGX
Сравнение TREX c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 7.39 | -7.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 21.28 | -21.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.49 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.37 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и AGX
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -94.37% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -24.96% | -31.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -43.75% | -26.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -43.75% | -34.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -54.61% | -23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.43% | -17.14% | -51.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -48.34% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.39% | 8.65% | +26.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и AGX
Текущая волатильность для Trex Company, Inc. (TREX) составляет 13.86%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 17.79%. Это указывает на то, что TREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 17.79% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 54.17% | -27.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.53% | 74.91% | -24.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 50.86% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 45.83% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и AGX
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и AGX
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and AGX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (17.79%) compared to TREX (13.86%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор