Сравнение TRDFX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TRDFX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRDFX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 2.64% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -14.98% | 26.35% | 10.40% | 21.40% | -12.76% | 13.92% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TRDFX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TRDFX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 8.93% против 9.78% соответственно.
TRDFX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.93%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRDFX и TISBX
TRDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
TRDFX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
TRDFX
TISBX
Сравнение TRDFX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDFX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.05 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDFX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRDFX и TISBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDFX и TISBX
Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 8.54% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TRDFX и TISBX
Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRDFX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -56.50% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -13.90% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -31.89% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -41.69% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -7.88% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -9.74% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.70% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDFX и TISBX
Текущая волатильность для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) составляет 6.33%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRDFX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.49% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 14.50% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 23.37% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 22.58% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 23.39% | -0.53% |