Сравнение TRDFX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности TRDFX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRDFX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | -0.08% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -14.98% | 26.35% | 10.40% | 21.40% | -12.76% | 13.92% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TRDFX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции TRDFX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.28% соответственно.
TRDFX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 8.63%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRDFX и BOSOX
TRDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
TRDFX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
TRDFX
BOSOX
Сравнение TRDFX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDFX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.13 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | -0.05 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.33 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | -1.03 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.13 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TRDFX и BOSOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDFX и BOSOX
Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 8.77% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок TRDFX и BOSOX
Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRDFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -51.32% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -11.89% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -22.36% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -36.79% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -16.07% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -7.26% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.82% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDFX и BOSOX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRDFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.10% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 10.48% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 18.96% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 17.82% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 19.56% | +3.28% |