Сравнение ALKS с MSTY
ALKS (Alkermes plc) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ALKS returned 64.29% vs -66.58% for MSTY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKS и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKS показывает доходность 71.80%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
ALKS
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 30.62%
- С начала года
- 71.80%
- 6 месяцев
- 68.73%
- 1 год
- 64.29%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 1.29%
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKS и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 71.80% | -2.71% | -1.44% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between ALKS and MSTY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKS vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ALKS
MSTY
Сравнение ALKS c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALKS | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.79 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.93 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | -1.35 | +8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALKS и MSTY
Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -71.79% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -71.79% | +49.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.97% | -71.62% | +20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -26.97% | -40.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 49.36% | -39.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKS и MSTY
Текущая волатильность для Alkermes plc (ALKS) составляет 10.29%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что ALKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 19.32% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 49.66% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 62.02% | -21.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.38% | 71.82% | -34.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.31% | 71.82% | -30.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKS и MSTY
ALKS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ALKS and MSTY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to ALKS (10.29%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs MSTY's -71.79%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKS и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор