Сравнение ALKS с MSTY
ALKS (Alkermes plc) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ALKS returned 36.74% vs -61.25% for MSTY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKS и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKS показывает доходность 52.82%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
ALKS
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 25.14%
- С начала года
- 52.82%
- 6 месяцев
- 44.80%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- -0.52%
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKS и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 52.82% | -2.71% | -0.52% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between ALKS and MSTY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKS vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ALKS
MSTY
Сравнение ALKS c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALKS | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.81 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.86 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -1.31 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALKS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -1.02 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.26 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ALKS и MSTY
Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -71.79% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -71.79% | +49.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -66.48% | +10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.25% | -26.09% | -41.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 46.87% | -36.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKS и MSTY
Текущая волатильность для Alkermes plc (ALKS) составляет 13.20%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что ALKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 17.01% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | 48.79% | -18.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.64% | 60.44% | -19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 71.92% | -34.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.29% | 71.92% | -30.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKS и MSTY
ALKS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ALKS and MSTY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to ALKS (13.20%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs MSTY's -71.79%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKS и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор