Сравнение ALKS с VYGR
ALKS (Alkermes plc) and VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ALKS returned 0.82%/yr vs -13.21%/yr for VYGR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKS и VYGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKS показывает доходность 85.63%, что значительно выше, чем у VYGR с доходностью -22.65%. За последние 10 лет акции ALKS превзошли акции VYGR по среднегодовой доходности: 0.82% против -13.21% соответственно.
ALKS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 17.80%
- 6 месяцев
- 66.37%
- С начала года
- 85.63%
- 1 год
- 77.88%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 0.82%
VYGR
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -13.88%
- 6 месяцев
- -20.42%
- С начала года
- -22.65%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- -31.60%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -13.21%
Сравнение доходности по годам ALKS и VYGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 85.63% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | -22.65% | -30.69% | -32.82% | 38.36% | 125.09% | -62.10% | -48.75% | 48.40% | -43.37% | 30.30% |
Correlation
The correlation between ALKS and VYGR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ALKS:
$8.66B
VYGR:
$183.68M
ALKS:
$0.91
VYGR:
-$1.98
ALKS:
5.58
VYGR:
4.91
ALKS:
4.93
VYGR:
1.04
ALKS:
$1.56B
VYGR:
$36.49M
ALKS:
$1.02B
VYGR:
$33.90M
ALKS:
$249.70M
VYGR:
-$91.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKS vs. VYGR — Ранг доходности на риск
ALKS
VYGR
Сравнение ALKS c VYGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALKS | VYGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.03 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.16 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | -0.31 | +8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALKS и VYGR
Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке VYGR в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и VYGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKS | VYGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -92.11% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -42.96% | +20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.33% | -74.82% | +45.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -80.49% | +47.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | -92.11% | +11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -90.29% | +43.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.18% | -67.08% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 23.05% | -13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKS и VYGR
Текущая волатильность для Alkermes plc (ALKS) составляет 12.45%, в то время как у Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что ALKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKS | VYGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 15.02% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 44.76% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.19% | 64.23% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.66% | 80.91% | -43.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.29% | 75.70% | -34.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKS и VYGR
Ни ALKS, ни VYGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKS и VYGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkermes plc и Voyager Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALKS and VYGR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYGR has higher volatility (15.02%) compared to ALKS (12.45%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs VYGR's -92.11%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKS и VYGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор