Сравнение ALKS с VYGR
ALKS (Alkermes plc) and VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ALKS returned -0.55%/yr vs -12.64%/yr for VYGR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKS и VYGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKS показывает доходность 55.04%, что значительно выше, чем у VYGR с доходностью -7.89%. За последние 10 лет акции ALKS превзошли акции VYGR по среднегодовой доходности: -0.55% против -12.64% соответственно.
ALKS
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 19.67%
- С начала года
- 55.04%
- 6 месяцев
- 48.05%
- 1 год
- 37.54%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- -0.55%
VYGR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -7.89%
- 6 месяцев
- -16.78%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- -32.40%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- -12.64%
Сравнение доходности по годам ALKS и VYGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 55.04% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | -7.89% | -30.69% | -32.82% | 38.36% | 125.09% | -62.10% | -48.75% | 48.40% | -43.37% | 30.30% |
Correlation
The correlation between ALKS and VYGR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2015 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ALKS:
$7.21B
VYGR:
$215.38M
ALKS:
$0.91
VYGR:
-$1.98
ALKS:
4.66
VYGR:
5.84
ALKS:
4.12
VYGR:
1.24
ALKS:
$1.56B
VYGR:
$36.49M
ALKS:
$1.02B
VYGR:
$33.90M
ALKS:
$249.70M
VYGR:
-$91.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKS vs. VYGR — Ранг доходности на риск
ALKS
VYGR
Сравнение ALKS c VYGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALKS | VYGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.24 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 0.44 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALKS | VYGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.14 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.18 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ALKS и VYGR
Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке VYGR в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и VYGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKS | VYGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -92.11% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -37.34% | +15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | -80.49% | +48.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -80.49% | +47.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | -92.11% | +11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -88.44% | +32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.25% | -66.88% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 20.55% | -10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKS и VYGR
Текущая волатильность для Alkermes plc (ALKS) составляет 12.20%, в то время как у Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что ALKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKS | VYGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 19.04% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 44.17% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.66% | 65.82% | -25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 80.79% | -43.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.29% | 75.86% | -34.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKS и VYGR
Ни ALKS, ни VYGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKS и VYGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkermes plc и Voyager Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALKS and VYGR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYGR has higher volatility (19.04%) compared to ALKS (12.20%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs VYGR's -92.11%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKS и VYGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор