Сравнение ALKS с ADNT
ALKS (Alkermes plc) and ADNT (Adient plc) are both stocks. ALKS operates in Biotechnology (Healthcare), while ADNT operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ALKS returned 16.98%/yr vs -11.78%/yr for ADNT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKS и ADNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKS показывает доходность 85.63%, что значительно выше, чем у ADNT с доходностью 7.51%.
ALKS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 17.80%
- 6 месяцев
- 66.37%
- С начала года
- 85.63%
- 1 год
- 77.88%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 0.82%
ADNT
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.54%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- -20.77%
- 5 лет*
- -11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKS и ADNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 85.63% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
ADNT Adient plc | 7.51% | 11.26% | -52.61% | 4.81% | -27.55% | 37.70% | 63.62% | 41.10% | -80.44% | 35.82% |
Correlation
The correlation between ALKS and ADNT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between ALKS and ADNT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALKS:
$8.66B
ADNT:
$1.62B
ALKS:
$0.91
ADNT:
$0.74
ALKS:
57.07
ADNT:
27.86
ALKS:
5.58
ADNT:
0.11
ALKS:
4.93
ADNT:
0.95
ALKS:
$1.56B
ADNT:
$14.94B
ALKS:
$1.02B
ADNT:
$963.00M
ALKS:
$249.70M
ADNT:
$690.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKS vs. ADNT — Ранг доходности на риск
ALKS
ADNT
Сравнение ALKS c ADNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и Adient plc (ADNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALKS | ADNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.24 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | -0.43 | +8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALKS и ADNT
Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке ADNT в -92.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и ADNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKS | ADNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -92.23% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -33.04% | +10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.33% | -76.92% | +47.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -79.46% | +46.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -75.48% | +28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.18% | -56.54% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 18.51% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKS и ADNT
Текущая волатильность для Alkermes plc (ALKS) составляет 12.45%, в то время как у Adient plc (ADNT) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что ALKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKS | ADNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 16.67% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 37.71% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.19% | 48.64% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.66% | 49.19% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.29% | 59.65% | -18.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKS и ADNT
Ни ALKS, ни ADNT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.30% | 1.05% |
ALKS Alkermes plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKS и ADNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkermes plc и Adient plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKS и ADNT
ALKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adient plc сообщила о валовой прибыли в 257.00M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
ALKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
ADNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adient plc сообщила об операционной прибыли в 119.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
ALKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.
ADNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adient plc сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALKS and ADNT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADNT has higher volatility (16.67%) compared to ALKS (12.45%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs ADNT's -92.23%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKS и ADNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор