Сравнение ALKS с TARS
ALKS (Alkermes plc) and TARS (Tarsus Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ALKS returned 13.13%/yr vs 11.64%/yr for TARS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKS и TARS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKS показывает доходность 52.82%, что значительно выше, чем у TARS с доходностью -28.24%.
ALKS
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 25.14%
- С начала года
- 52.82%
- 6 месяцев
- 44.80%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- -0.52%
TARS
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -28.24%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 51.02%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKS и TARS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 52.82% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | 16.46% |
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | -28.24% | 47.88% | 173.43% | 38.13% | -34.84% | -45.56% | 100.83% |
Correlation
The correlation between ALKS and TARS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ALKS:
$7.11B
TARS:
$2.52B
ALKS:
$0.91
TARS:
-$1.13
ALKS:
4.60
TARS:
4.69
ALKS:
4.06
TARS:
7.23
ALKS:
$1.56B
TARS:
$535.08M
ALKS:
$1.02B
TARS:
$483.93M
ALKS:
$249.70M
TARS:
-$39.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKS vs. TARS — Ранг доходности на риск
ALKS
TARS
Сравнение ALKS c TARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALKS | TARS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.12 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 2.57 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALKS | TARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.32 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ALKS и TARS
Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки TARS в -77.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и TARS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKS | TARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -77.67% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -30.42% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | -47.28% | +15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -71.29% | +38.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -28.78% | -27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.25% | -40.62% | -26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 13.18% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKS и TARS
Alkermes plc (ALKS) и Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS) имеют волатильность 13.20% и 13.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKS | TARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 13.29% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | 28.45% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.64% | 44.27% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 59.12% | -21.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.29% | 63.95% | -22.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKS и TARS
Ни ALKS, ни TARS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKS и TARS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkermes plc и Tarsus Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKS и TARS
ALKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TARS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.66M при выручке в 162.05M, что соответствует валовой рентабельности в 94.2%.
ALKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
TARS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.12M при выручке в 162.05M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.
ALKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.
TARS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.97M при выручке в 162.05M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALKS and TARS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARS has higher volatility (13.29%) compared to ALKS (13.20%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs TARS's -77.67%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKS и TARS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор