PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBUX с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRBUX с DWSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both funds - TRBUX is a Ultrashort Bond fund managed by T. Rowe Price, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 5 years, TRBUX returned 4.32%/yr vs -1.89%/yr for DWSH. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TRBUX charges 0.31%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -0.54%.

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.43%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.31%

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRBUX и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		1.59%6.88%7.88%6.99%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.00%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%

Correlation

The correlation between TRBUX and DWSH is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

0.01

The correlation between TRBUX and DWSH shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с SGOVTRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETX
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с SPMODWSH с GVAL

Доходность на риск

TRBUX vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBUX c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRBUXDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
-0.55

+4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.21
-0.63

+10.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.18

0.93

+3.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.93

-0.64

+17.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

65.96

-0.97

+66.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRBUX vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRBUXDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

-0.55

+4.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

-0.07

+2.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

-0.43

+2.39

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и DWSH

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRBUXDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.15%

-82.73%

+78.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-18.08%

+17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

-29.23%

+28.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.68%

-32.87%

+30.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-81.51%

+81.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-63.62%

+63.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

11.85%

-11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и DWSH

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.64%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRBUXDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

6.21%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

14.00%

-12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71%

21.07%

-19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

25.94%

-24.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

31.22%

-29.72%

Сравнение комиссий TRBUX и DWSH

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и DWSH

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности DWSH в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		6.03%6.23%6.36%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%

Часто задаваемые вопросы

TRBUX and DWSH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.21%) compared to TRBUX (0.64%). In terms of maximum drawdown, TRBUX dropped -4.15% vs DWSH's -82.73%.

TRBUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRBUX и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор