PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRBUX с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRBUX с DWSH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both funds - TRBUX is a Ultrashort Bond fund managed by T. Rowe Price, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 5 years, TRBUX returned 5.61%/yr vs -3.06%/yr for DWSH. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TRBUX charges 0.31%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -6.99%.

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
2.12%
С начала года
2.12%
1 год
4.73%
3 года*
8.34%
5 лет*
5.61%
10 лет*
3.92%

DWSH

1 день
1.53%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
-1.24%
С начала года
-6.99%
1 год
-9.76%
3 года*
-3.31%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRBUX и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		2.12%6.49%11.12%10.12%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.00%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-6.99%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%

Correlation

The correlation between TRBUX and DWSH is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.01

The correlation between TRBUX and DWSH shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с SGOVTRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETX
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с GVALDWSH с SPMO

Доходность на риск

TRBUX vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBUX c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRBUXDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
-0.43

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.65
-0.46

+7.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.81

0.94

+1.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.45

-0.52

+12.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.11

-1.13

+46.25

TRBUX vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и DWSH

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки DWSH в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRBUXDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.15%

-83.55%

+79.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-18.88%

+18.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

-32.61%

+31.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.66%

-36.09%

+33.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-82.71%

+82.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-63.85%

+63.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

8.64%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и DWSH

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.58%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRBUXDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

11.68%

-11.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

17.27%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

22.58%

-20.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

26.41%

-24.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

31.25%

-29.67%

Сравнение комиссий TRBUX и DWSH

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и DWSH

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности DWSH в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.79%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		4.82%5.86%9.30%7.34%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%

Часто задаваемые вопросы

TRBUX and DWSH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (11.68%) compared to TRBUX (0.58%). In terms of maximum drawdown, TRBUX dropped -4.15% vs DWSH's -83.55%.

TRBUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRBUX и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор