Сравнение TRBUX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TRBUX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRBUX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TRBUX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции TRBUX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 3.34% против 1.38% соответственно.
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBUX и DFYGX
TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
TRBUX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
TRBUX
DFYGX
Сравнение TRBUX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRBUX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.39 | 2.38 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.90 | 2.73 | +11.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.56 | 3.66 | +1.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.36 | 1.91 | +20.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.15 | 5.30 | +62.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBUX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | 2.38 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.55 | 1.56 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.21 | 1.40 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.85 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TRBUX и DFYGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBUX и DFYGX
Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок TRBUX и DFYGX
Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRBUX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -4.46% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -1.04% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.68% | -4.36% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.15% | -4.46% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.30% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.38% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBUX и DFYGX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRBUX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.15% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.41% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 1.21% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.70% | 1.22% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 0.99% | +0.53% |