Сравнение TRBUX с CUTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).
TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TRBUX и CUTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRBUX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.00% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TRBUX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
CUTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBUX и CUTAX
TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.
Доходность на риск
TRBUX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
TRBUX
CUTAX
Сравнение TRBUX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRBUX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.39 | 3.33 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.90 | 5.65 | +8.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.56 | 2.40 | +3.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.36 | 7.51 | +14.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.15 | 37.23 | +30.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBUX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | 3.33 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.55 | 2.04 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.77 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TRBUX и CUTAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBUX и CUTAX
Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности CUTAX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRBUX и CUTAX
Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и CUTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRBUX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -1.79% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.40% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.68% | -1.79% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.40% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.22% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.08% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBUX и CUTAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.20%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRBUX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.38% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.63% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 0.89% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.70% | 1.03% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 0.93% | +0.59% |