Сравнение CUTAX с TSDOX
CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) and TSDOX (Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, CUTAX returned 2.35%/yr vs 3.67%/yr for TSDOX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CUTAX charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for TSDOX.
Доходность
Сравнение доходности CUTAX и TSDOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUTAX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у TSDOX с доходностью 1.59%.
CUTAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
TSDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам CUTAX и TSDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 1.44% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 1.59% | 4.73% | 6.87% | 5.75% | -0.37% | 0.20% | 1.25% | 3.07% | 0.97% |
Correlation
The correlation between CUTAX and TSDOX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUTAX vs. TSDOX — Ранг доходности на риск
CUTAX
TSDOX
Сравнение CUTAX c TSDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUTAX | TSDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.01 | 3.87 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 20.54 | -14.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.49 | 65.75 | -27.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUTAX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | 3.12 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.23 | 2.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.76 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CUTAX и TSDOX
Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки TSDOX в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и TSDOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUTAX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -5.27% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | -0.22% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -0.32% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.73% | -1.50% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.18% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.07% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUTAX и TSDOX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUTAX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.42% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 1.01% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 1.43% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.36% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.33% | -0.38% |
Сравнение комиссий CUTAX и TSDOX
CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TSDOX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUTAX и TSDOX
Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности TSDOX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 3.07% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 4.33% | 4.51% | 5.64% | 4.11% | 1.61% | 0.86% | 1.66% | 2.48% | 2.16% | 1.64% | 1.29% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
CUTAX and TSDOX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUTAX has higher volatility (0.66%) compared to TSDOX (0.42%). In terms of maximum drawdown, CUTAX dropped -1.79% vs TSDOX's -5.27%.
CUTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUTAX и TSDOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор