Сравнение CUTAX с CGJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX).
CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CUTAX и CGJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUTAX и CGJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | -6.56% | 14.56% | 27.74% | 36.66% | -26.84% | 26.13% | 38.69% | 35.29% | -8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у CGJIX с доходностью -6.56%.
CUTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- —
CGJIX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUTAX и CGJIX
CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGJIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUTAX vs. CGJIX — Ранг доходности на риск
CUTAX
CGJIX
Сравнение CUTAX c CGJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUTAX | CGJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 0.83 | +2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.65 | 1.33 | +4.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 1.19 | +1.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 1.35 | +6.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.23 | 5.66 | +31.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUTAX | CGJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 0.83 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.04 | 0.55 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.78 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между CUTAX и CGJIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUTAX и CGJIX
Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности CGJIX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | 3.26% | 3.05% | 2.04% | 0.53% | 0.51% | 1.85% | 1.76% | 1.64% | 5.72% | 2.19% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок CUTAX и CGJIX
Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки CGJIX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и CGJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUTAX | CGJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -31.18% | +29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -12.62% | +12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -31.18% | +29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -8.32% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -5.53% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.02% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUTAX и CGJIX
Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) составляет 0.38%, в то время как у Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUTAX | CGJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 5.91% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 10.68% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 20.34% | -19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.03% | 19.82% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 20.00% | -19.07% |