Сравнение CUTAX с CGJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX).
CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUTAX или CGJIX.
Основные характеристики
| CUTAX | CGJIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.22% | 29.06% |
| Дох-ть за 1 год | 4.31% | 40.37% |
| Дох-ть за 3 года | 2.20% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.74% | 18.15% |
| Коэф-т Шарпа | 6.35 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 18.45 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 8.54 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 41.76 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 167.71 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 2.46% |
| Дневная вол-ть | 0.68% | 14.83% |
| Макс. просадка | -1.51% | -31.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CUTAX и CGJIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CUTAX и CGJIX
С начала года, CUTAX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у CGJIX с доходностью 29.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUTAX и CGJIX
CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGJIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUTAX c CGJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUTAX и CGJIX
Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности CGJIX в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 3.40% | 2.86% | 1.48% | 0.53% | 1.38% | 1.94% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | 0.41% | 0.53% | 0.51% | 0.39% | 0.51% | 0.74% | 1.02% | 0.87% | 1.14% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок CUTAX и CGJIX
Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки CGJIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и CGJIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUTAX и CGJIX
Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) составляет 0.18%, в то время как у Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.