Сравнение CUTAX с FAPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX).
CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. FAPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CUTAX и FAPDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUTAX и FAPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | 0.11% |
FAPDX Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund | 0.49% | 4.57% | 5.32% | 5.03% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у FAPDX с доходностью 0.49%.
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
FAPDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUTAX и FAPDX
CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAPDX в 0.35%.
Доходность на риск
CUTAX vs. FAPDX — Ранг доходности на риск
CUTAX
FAPDX
Сравнение CUTAX c FAPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUTAX | FAPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 3.80 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.65 | 9.07 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 2.94 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 14.12 | -6.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | 57.65 | -18.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUTAX | FAPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 3.80 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 3.99 | -2.22 |
Корреляция
Корреляция между CUTAX и FAPDX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUTAX и FAPDX
Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FAPDX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% |
FAPDX Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund | 4.26% | 4.40% | 4.81% | 3.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUTAX и FAPDX
Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки FAPDX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и FAPDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUTAX | FAPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -0.49% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.29% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.20% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.06% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.07% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUTAX и FAPDX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUTAX | FAPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.28% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 0.79% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 1.10% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.03% | 1.01% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 1.01% | -0.08% |