PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUTAX с FAPDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUTAX с FAPDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) and FAPDX (Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, CUTAX returned 3.88%/yr vs 4.82%/yr for FAPDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CUTAX charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for FAPDX.

Доходность

Сравнение доходности CUTAX и FAPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUTAX показывает доходность 1.44%, а FAPDX немного ниже – 1.39%.

CUTAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

FAPDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.11%
3 года*
4.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUTAX и FAPDX

2026 (YTD)2025202420232022
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		1.44%3.69%3.74%3.86%0.11%
FAPDX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		1.39%4.57%5.32%5.03%0.57%

Correlation

The correlation between CUTAX and FAPDX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с SADIXCUTAX с CBTAXCUTAX с TSDOXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с MWUSX
Часто сравнивают с FAPDX:
FAPDX с FXNAXFAPDX с FSRNXFAPDX с FCVFXFAPDX с FEDCXFAPDX с XLKFAPDX с UGSDXFAPDX с FSPSX

Доходность на риск

CUTAX vs. FAPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FAPDX
Ранг доходности на риск FAPDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUTAX c FAPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTAXFAPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
3.72

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.41
9.97

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.01

3.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

14.05

-7.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.49

64.51

-26.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUTAX vs. FAPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUTAX на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAPDX равному 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUTAX и FAPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTAXFAPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

3.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

4.00

-2.13

Просадки

Сравнение просадок CUTAX и FAPDX

Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки FAPDX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и FAPDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTAXFAPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-0.49%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-0.29%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.01%

-0.29%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.06%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.06%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CUTAX и FAPDX

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTAXFAPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.26%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

0.83%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

1.11%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

1.03%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

1.03%

-0.08%

Сравнение комиссий CUTAX и FAPDX

CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAPDX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUTAX и FAPDX

Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FAPDX в 4.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		3.07%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%
FAPDX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		4.63%4.40%4.81%3.21%0.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUTAX and FAPDX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUTAX has higher volatility (0.66%) compared to FAPDX (0.26%). In terms of maximum drawdown, CUTAX dropped -1.79% vs FAPDX's -0.49%.

CUTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUTAX и FAPDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор