- ISIN
- US83002G2075
- Эмитент
- Six Circles
- Дата выпуска
- 8 июл. 2018 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции CUTAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CUTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,116.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) показал доход в 0.81% с начала года и 2.13% за последние 12 месяцев.
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CUTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CUTAX закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.24% | -0.15% | 0.27% | 0.64% | 0.61% | -1.43% | 0.31% | 0.81% | ||||
| 2025 | 0.36% | 0.35% | 0.19% | 0.20% | 0.28% | 0.48% | 0.37% | 0.37% | 0.28% | 0.16% | 0.27% | 0.32% | 3.69% |
| 2024 | 0.28% | 0.18% | 0.30% | 0.11% | 0.40% | 0.41% | 0.50% | 0.58% | 0.31% | 0.00% | 0.40% | 0.21% | 3.74% |
| 2023 | 0.38% | -0.10% | 0.66% | 0.03% | 0.14% | 0.37% | 0.26% | 0.29% | 0.08% | 0.35% | 0.81% | 0.55% | 3.86% |
| 2022 | -0.27% | -0.17% | -0.45% | -0.06% | 0.26% | -0.20% | 0.00% | -0.18% | -0.41% | -0.00% | 0.35% | 0.35% | -0.79% |
| 2021 | 0.06% | 0.05% | -0.02% | 0.05% | -0.00% | -0.05% | 0.05% | 0.04% | -0.06% | -0.06% | -0.07% | 0.03% | 0.02% |
Метрики бенчмарка
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund has an annualized alpha of 1.60%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (4.34%) than losses (0.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.60%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.34%
- Участие в снижении
- 0.19%
Комиссия
Комиссия CUTAX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CUTAX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 54% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.50 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 10.58 | -3.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.32 | $0.34 | $0.28 | $0.11 | $0.05 | $0.14 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.32 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 | $0.11 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund показал максимальную просадку в 1.79%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.79%нояб. 2022 г. | 1y 5mo | 5mo 3d | 1y 10moмай 2021 г. - апр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.60%июль 2026 г. | 22d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-1.40%март 2020 г. | 10d | 2mo | 2mo 10dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-1.01%дек. 2024 г. | 8d | 7d | 15dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-0.61%май 2026 г. | 7d | 7d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CUTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -56.78% | +54.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -9.10% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -18.90% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.73% | -25.43% | +23.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.17% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -10.69% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.14% | -1.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CUTAX
Добавьте Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CUTAX