График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) показал доход в 0.18% с начала года и 2.94% за последние 12 месяцев.
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CUTAX закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.24% | -0.40% | 0.18% | |||||||||
| 2025 | 0.36% | 0.35% | 0.19% | 0.20% | 0.28% | 0.48% | 0.37% | 0.37% | 0.28% | 0.16% | 0.27% | 0.32% | 3.69% |
| 2024 | 0.28% | 0.18% | 0.30% | 0.11% | 0.40% | 0.41% | 0.50% | 0.58% | 0.31% | -0.00% | 0.40% | 0.21% | 3.74% |
| 2023 | 0.38% | -0.10% | 0.66% | 0.03% | 0.14% | 0.37% | 0.26% | 0.29% | 0.08% | 0.35% | 0.81% | 0.55% | 3.86% |
| 2022 | -0.27% | -0.17% | -0.45% | -0.06% | 0.26% | -0.20% | 0.00% | -0.18% | -0.41% | 0.00% | 0.35% | 0.35% | -0.79% |
| 2021 | 0.06% | 0.05% | -0.02% | 0.05% | -0.00% | -0.05% | 0.05% | 0.04% | -0.06% | -0.06% | -0.07% | 0.03% | 0.02% |
Метрики бенчмарка
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund: годовая альфа составляет 1.62%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.07.2018.
- Этот фонд участвовал в 4.31% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.32%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.62%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.31%
- Участие в снижении
- -0.32%
Комиссия
Комиссия CUTAX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CUTAX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CUTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 0.90 | +2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.65 | 1.39 | +4.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 1.21 | +1.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 1.40 | +6.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | 6.61 | +32.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CUTAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.32 | $0.34 | $0.28 | $0.11 | $0.05 | $0.14 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.32 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 | $0.11 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund показал максимальную просадку в 1.79%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.79% | 27 мая 2021 г. | 364 | 3 нояб. 2022 г. | 104 | 5 апр. 2023 г. | 468 |
| -1.4% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 41 | 19 мая 2020 г. | 50 |
| -1.01% | 12 дек. 2024 г. | 7 | 20 дек. 2024 г. | 4 | 27 дек. 2024 г. | 11 |
| -0.4% | 10 янв. 2025 г. | 1 | 10 янв. 2025 г. | 5 | 17 янв. 2025 г. | 6 |
| -0.4% | 7 апр. 2025 г. | 3 | 9 апр. 2025 г. | 11 | 25 апр. 2025 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...