PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUTAX с CBTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUTAX с CBTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX).

CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CUTAX и CBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUTAX и CBTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.21%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		-0.57%4.13%2.38%6.35%-7.47%0.89%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у CBTAX с доходностью -0.57%.

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—

CBTAX

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.71%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Six Circles Tax Aware Bond Fund

Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOXCUTAX с FAPDX
Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с QQQCBTAX с BATVXCBTAX с NPVCBTAX с BMNCBTAX с APUSXCBTAX с ATOIXCBTAX с DFSMX

Сравнение комиссий CUTAX и CBTAX

CUTAX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CBTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund

Доходность на риск

CUTAX vs. CBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUTAX c CBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTAXCBTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

0.94

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.65

1.24

+4.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

1.27

+1.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.51

0.91

+6.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.18

3.31

+35.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUTAX vs. CBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUTAX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа CBTAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUTAX и CBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTAXCBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

0.94

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.06

0.34

+1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.54

+1.23

Корреляция

Корреляция между CUTAX и CBTAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUTAX и CBTAX

Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности CBTAX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.24%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUTAX и CBTAX

Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки CBTAX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и CBTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUTAXCBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-12.12%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-4.30%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-12.12%

+10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.51%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-2.82%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.19%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CUTAX и CBTAX

Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) составляет 0.38%, в то время как у Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUTAXCBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.89%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

1.37%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89%

4.23%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.03%

3.38%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

3.18%

-2.25%