PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUTAX с SADIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUTAX с SADIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) and SADIX (Allspring Ultra Short-Term Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, CUTAX returned 2.35%/yr vs 3.72%/yr for SADIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CUTAX charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for SADIX.

Доходность

Сравнение доходности CUTAX и SADIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUTAX показывает доходность 1.44%, а SADIX немного выше – 1.49%.

CUTAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

SADIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.63%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUTAX и SADIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		1.44%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%
SADIX
Allspring Ultra Short-Term Income Fund		1.49%5.28%6.34%6.27%-0.56%0.22%2.73%3.82%0.96%

Correlation

The correlation between CUTAX and SADIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Allspring Ultra Short-Term Income Fund

Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с TSDOXCUTAX с PRTBXCUTAX с FAPDXCUTAX с CUSDXCUTAX с MWUSX
Часто сравнивают с SADIX:
SADIX с JMGIXSADIX с DFYGXSADIX с BUBIXSADIX с BUSIXSADIX с PULSSADIX с JAAASADIX с SCVAX

Доходность на риск

CUTAX vs. SADIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SADIX
Ранг доходности на риск SADIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUTAX c SADIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTAXSADIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
3.23

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.41
9.51

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.01

3.24

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

13.76

-7.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.49

56.26

-17.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUTAX vs. SADIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUTAX на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SADIX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUTAX и SADIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTAXSADIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

3.23

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.23

2.66

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.81

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CUTAX и SADIX

Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки SADIX в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и SADIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTAXSADIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-7.34%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-0.34%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.01%

-0.57%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.73%

-2.16%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.37%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CUTAX и SADIX

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Allspring Ultra Short-Term Income Fund (SADIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SADIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTAXSADIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.52%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

1.06%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

1.44%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

1.41%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

1.34%

-0.39%

Сравнение комиссий CUTAX и SADIX

CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SADIX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUTAX и SADIX

Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности SADIX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		3.07%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
SADIX
Allspring Ultra Short-Term Income Fund		4.30%4.45%4.39%2.99%1.44%0.80%1.85%2.44%2.03%1.49%1.36%1.11%

Часто задаваемые вопросы

CUTAX and SADIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUTAX has higher volatility (0.66%) compared to SADIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, CUTAX dropped -1.79% vs SADIX's -7.34%.

CUTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUTAX и SADIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор