Сравнение CUTAX с PRTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX).
CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CUTAX и PRTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUTAX и PRTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 0.40% | 4.19% | 4.12% | 3.79% | -2.28% | -0.74% | 0.10% | 1.76% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у PRTBX с доходностью 0.40%.
CUTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- —
PRTBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUTAX и PRTBX
CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRTBX в 0.65%.
Доходность на риск
CUTAX vs. PRTBX — Ранг доходности на риск
CUTAX
PRTBX
Сравнение CUTAX c PRTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUTAX | PRTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 3.76 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.65 | 6.37 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 1.96 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 7.63 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.23 | 30.05 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUTAX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 3.76 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.04 | 1.57 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 3.89 | -2.12 |
Корреляция
Корреляция между CUTAX и PRTBX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUTAX и PRTBX
Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности PRTBX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% |
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 3.37% | 3.39% | 2.69% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок CUTAX и PRTBX
Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки PRTBX в -5.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и PRTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUTAX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -5.13% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.44% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -3.81% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.11% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.96% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.11% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUTAX и PRTBX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUTAX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.27% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 0.41% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 0.88% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.03% | 1.21% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 0.86% | +0.07% |