PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBCX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRBCX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRBCX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRBCX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-11.24%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%-0.80%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, TRBCX показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

TRBCX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.00%
1 год
15.04%
3 года*
26.18%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.86%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с QQQTRBCX с DODGX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий TRBCX и SWLGX

TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TRBCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRBCXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.83

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.17

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

4.02

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRBCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBCX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBCX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRBCXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.13

Корреляция

Корреляция между TRBCX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBCX и SWLGX

Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.91%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRBCX и SWLGX

Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRBCXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-32.69%

-21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-16.16%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.63%

-32.69%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.77%

-13.03%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-7.13%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.69%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBCX и SWLGX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 7.01% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRBCXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.73%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

12.40%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.49%

22.57%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

21.52%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

22.81%

-0.05%