PortfoliosLab logo
Сравнение PRGFX с RGAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGFX и RGAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRGFX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
361.20%
349.23%
PRGFX
RGAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGFX:

0.09

RGAGX:

0.12

Коэф-т Сортино

PRGFX:

0.30

RGAGX:

0.32

Коэф-т Омега

PRGFX:

1.04

RGAGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PRGFX:

0.07

RGAGX:

0.11

Коэф-т Мартина

PRGFX:

0.26

RGAGX:

0.34

Индекс Язвы

PRGFX:

8.85%

RGAGX:

8.52%

Дневная вол-ть

PRGFX:

24.91%

RGAGX:

24.96%

Макс. просадка

PRGFX:

-57.19%

RGAGX:

-41.74%

Текущая просадка

PRGFX:

-24.25%

RGAGX:

-16.84%

Доходность по периодам

С начала года, PRGFX показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции PRGFX превзошли акции RGAGX по среднегодовой доходности: 5.59% против 5.30% соответственно.


PRGFX

С начала года

-8.73%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-11.06%

1 год

3.78%

5 лет

6.82%

10 лет

5.59%

RGAGX

С начала года

-5.42%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-10.06%

1 год

3.79%

5 лет

8.43%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGFX и RGAGX

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.


График комиссии PRGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGFX: 0.63%
График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RGAGX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGFX и RGAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGFX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

RGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGFX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGFX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRGFX: 0.09
RGAGX: 0.12
Коэффициент Сортино PRGFX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRGFX: 0.30
RGAGX: 0.32
Коэффициент Омега PRGFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRGFX: 1.04
RGAGX: 1.05
Коэффициент Кальмара PRGFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRGFX: 0.07
RGAGX: 0.11
Коэффициент Мартина PRGFX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRGFX: 0.26
RGAGX: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.12
PRGFX
RGAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGFX и RGAGX

PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.19%0.26%0.08%0.00%0.00%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
0.77%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%

Просадки

Сравнение просадок PRGFX и RGAGX

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -57.19%, что больше максимальной просадки RGAGX в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и RGAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.25%
-16.84%
PRGFX
RGAGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGFX и RGAGX

T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеют волатильность 15.78% и 15.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.78%
15.48%
PRGFX
RGAGX