PortfoliosLab logo
Сравнение PRGFX с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGFX и RSP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRGFX и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
398.03%
818.11%
PRGFX
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGFX:

0.14

RSP:

0.34

Коэф-т Сортино

PRGFX:

0.37

RSP:

0.60

Коэф-т Омега

PRGFX:

1.05

RSP:

1.08

Коэф-т Кальмара

PRGFX:

0.11

RSP:

0.33

Коэф-т Мартина

PRGFX:

0.41

RSP:

1.30

Индекс Язвы

PRGFX:

8.78%

RSP:

4.49%

Дневная вол-ть

PRGFX:

24.93%

RSP:

17.09%

Макс. просадка

PRGFX:

-57.19%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

PRGFX:

-25.29%

RSP:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, PRGFX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции PRGFX уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 5.41% против 9.27% соответственно.


PRGFX

С начала года

-9.98%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

-11.86%

1 год

1.55%

5 лет

6.54%

10 лет

5.41%

RSP

С начала года

-3.84%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-5.52%

1 год

4.76%

5 лет

14.82%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGFX и RSP

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


График комиссии PRGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGFX: 0.63%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGFX и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGFX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGFX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGFX c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGFX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRGFX: 0.11
RSP: 0.34
Коэффициент Сортино PRGFX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRGFX: 0.32
RSP: 0.60
Коэффициент Омега PRGFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRGFX: 1.04
RSP: 1.08
Коэффициент Кальмара PRGFX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRGFX: 0.08
RSP: 0.33
Коэффициент Мартина PRGFX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRGFX: 0.30
RSP: 1.30

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.34
PRGFX
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGFX и RSP

PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.19%0.26%0.08%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.68%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок PRGFX и RSP

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -57.19%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.29%
-9.88%
PRGFX
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности PRGFX и RSP

T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.84%
12.78%
PRGFX
RSP