PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRGFX с FFEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGFX с FFEGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX).

PRGFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGFX или FFEGX.

Корреляция

Корреляция между PRGFX и FFEGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRGFX и FFEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.36%
60.44%
PRGFX
FFEGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGFX:

0.09

FFEGX:

0.81

Коэф-т Сортино

PRGFX:

0.30

FFEGX:

1.20

Коэф-т Омега

PRGFX:

1.04

FFEGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRGFX:

0.07

FFEGX:

0.91

Коэф-т Мартина

PRGFX:

0.26

FFEGX:

3.97

Индекс Язвы

PRGFX:

8.85%

FFEGX:

2.16%

Дневная вол-ть

PRGFX:

24.91%

FFEGX:

10.63%

Макс. просадка

PRGFX:

-57.19%

FFEGX:

-31.96%

Текущая просадка

PRGFX:

-24.25%

FFEGX:

-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, PRGFX показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у FFEGX с доходностью 0.69%.

PRGFX

С начала года

-8.73%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-11.06%

1 год

1.82%

5 лет

6.88%

10 лет

5.80%

FFEGX

С начала года

0.69%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.38%

1 год

8.38%

5 лет

7.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRGFX и FFEGX

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FFEGX в 0.08%.

PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
График комиссии PRGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGFX: 0.63%
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFEGX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGFX и FFEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGFX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGFX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
FFEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGFX c FFEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRGFX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRGFX: 0.09
FFEGX: 0.81
Коэффициент Сортино PRGFX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRGFX: 0.30
FFEGX: 1.20
Коэффициент Омега PRGFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRGFX: 1.04
FFEGX: 1.16
Коэффициент Кальмара PRGFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRGFX: 0.07
FFEGX: 0.91
Коэффициент Мартина PRGFX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRGFX: 0.26
FFEGX: 3.97

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FFEGX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и FFEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.81
PRGFX
FFEGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGFX и FFEGX

PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.19%0.26%0.08%0.00%
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		2.45%2.46%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGFX и FFEGX

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -57.19%, что больше максимальной просадки FFEGX в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и FFEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.25%
-2.96%
PRGFX
FFEGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGFX и FFEGX

T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.78%
7.26%
PRGFX
FFEGX