PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRGFX с FFEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRGFX и FFEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGFX и FFEGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
-11.25%15.64%38.36%45.33%-40.12%19.86%36.92%30.83%-1.04%33.57%
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
-0.88%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%14.38%22.10%-5.55%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, PRGFX показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у FFEGX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции PRGFX превзошли акции FFEGX по среднегодовой доходности: 14.06% против 8.39% соответственно.


PRGFX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-10.87%
1 год
12.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
7.24%
10 лет*
14.06%

FFEGX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.50%
3 года*
11.03%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Growth Stock Fund

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Сравнение комиссий PRGFX и FFEGX

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FFEGX в 0.08%.


Доходность на риск

PRGFX vs. FFEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGFX
Ранг доходности на риск PRGFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGFX c FFEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGFXFFEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.37

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.97

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.89

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

8.29

-5.80

PRGFX vs. FFEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FFEGX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и FFEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRGFXFFEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.37

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между PRGFX и FFEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGFX и FFEGX

Дивидендная доходность PRGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что больше доходности FFEGX в 3.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
15.31%13.58%13.26%3.34%3.55%9.34%3.51%1.81%9.09%13.57%2.22%7.23%
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
3.40%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGFX и FFEGX

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки FFEGX в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и FFEGX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRGFXFFEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-23.85%

-30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.02%

-7.42%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.44%

-23.26%

-23.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.44%

-23.85%

-22.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.90%

-4.64%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-4.21%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

1.69%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGFX и FFEGX

T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRGFXFFEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.07%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

6.08%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

10.19%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

10.27%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

11.21%

+10.85%