Сравнение PRGFX с VUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение PRGFX с VUG

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

PRGFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGFX или VUG.

Корреляция

Корреляция между PRGFX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности PRGFX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRGFX

VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGFX:

-0.26

VUG:

0.22

Коэф-т Сортино

PRGFX:

-0.20

VUG:

0.42

Коэф-т Омега

PRGFX:

0.97

VUG:

1.06

Коэф-т Кальмара

PRGFX:

-0.19

VUG:

0.27

Коэф-т Мартина

PRGFX:

-0.76

VUG:

0.92

Индекс Язвы

PRGFX:

7.07%

VUG:

4.93%

Дневная вол-ть

PRGFX:

20.80%

VUG:

20.19%

Макс. просадка

PRGFX:

-57.19%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

PRGFX:

-28.03%

VUG:

-16.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRGFX показывает доходность -13.29%, а VUG немного выше – -13.25%. За последние 10 лет акции PRGFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 5.24% против 13.70% соответственно.

PRGFX

С начала года

-13.29%

1 месяц

-9.62%

6 месяцев

-12.76%

1 год

-5.64%

5 лет

9.15%

10 лет

5.24%

VUG

С начала года

-13.25%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-5.99%

1 год

4.32%

5 лет

19.57%

10 лет

13.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий PRGFX и VUG

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

PRGFX

T. Rowe Price Growth Stock Fund

PRGFX: 0.63%

VUG

Vanguard Growth ETF

VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGFX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGFX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PRGFX: -0.26

VUG: 0.22

Коэффициент Сортино

PRGFX: -0.20

VUG: 0.42

Коэффициент Омега

PRGFX: 0.97

VUG: 1.06

Коэффициент Кальмара

PRGFX: -0.19

VUG: 0.27

Коэффициент Мартина

PRGFX: -0.76

VUG: 0.92

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRGFX

VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGFX и VUG

PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.19%	0.26%	0.08%	0.00%	0.00%
VUG Vanguard Growth ETF	0.55%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%

Просадки

Сравнение просадок PRGFX и VUG

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -57.19%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRGFX

VUG

Волатильность

Сравнение волатильности PRGFX и VUG

T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 9.59% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRGFX

VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRGFX с VUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRGFX и VUG

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRGFX и VUG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGFX и VUG

PRGFX

VUG

Сравнение PRGFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGFX и VUG

Просадки

Сравнение просадок PRGFX и VUG

Волатильность

Сравнение волатильности PRGFX и VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество