PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRGFX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGFX с VUG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

PRGFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGFX или VUG.

Корреляция

Корреляция между PRGFX и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRGFX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
297.45%
838.70%
PRGFX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGFX:

0.14

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

PRGFX:

0.37

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

PRGFX:

1.05

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRGFX:

0.11

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

PRGFX:

0.41

VUG:

2.27

Индекс Язвы

PRGFX:

8.78%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

PRGFX:

24.93%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

PRGFX:

-57.19%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

PRGFX:

-25.29%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRGFX показывает доходность -9.98%, а VUG немного выше – -9.51%. За последние 10 лет акции PRGFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 5.41% против 14.03% соответственно.

PRGFX

С начала года

-9.98%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

-11.86%

1 год

1.55%

5 лет

6.54%

10 лет

5.41%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRGFX и VUG

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
График комиссии PRGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGFX: 0.63%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGFX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGFX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGFX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRGFX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRGFX: 0.11
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино PRGFX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRGFX: 0.32
VUG: 0.96
Коэффициент Омега PRGFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRGFX: 1.04
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара PRGFX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRGFX: 0.08
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина PRGFX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRGFX: 0.30
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.58
PRGFX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGFX и VUG

PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.19%0.26%0.08%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PRGFX и VUG

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -57.19%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.29%
-13.14%
PRGFX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности PRGFX и VUG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) составляет 15.84%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.84%
16.82%
PRGFX
VUG