PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRGFX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRGFX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGFX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
-11.25%15.64%38.36%45.33%-40.12%19.86%36.92%30.83%-1.04%33.57%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, PRGFX показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции PRGFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.06% против 16.16% соответственно.


PRGFX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-10.87%
1 год
12.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
7.24%
10 лет*
14.06%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Growth Stock Fund

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий PRGFX и VUG

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

PRGFX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGFX
Ранг доходности на риск PRGFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGFXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.82

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.19

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

4.15

-1.66

PRGFX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRGFXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRGFX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGFX и VUG

Дивидендная доходность PRGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
15.31%13.58%13.26%3.34%3.55%9.34%3.51%1.81%9.09%13.57%2.22%7.23%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок PRGFX и VUG

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


PRGFXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-50.68%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.02%

-16.53%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.44%

-35.61%

-10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.44%

-35.61%

-10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.90%

-12.25%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-7.13%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.72%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGFX и VUG

T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.85% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRGFXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.12%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.70%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

22.70%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

22.22%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

21.38%

+0.68%