Сравнение PRGFX с VUG
PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PRGFX returned 15.30%/yr vs 17.74%/yr for VUG. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. PRGFX charges 0.66%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности PRGFX и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGFX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции PRGFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 15.30% против 17.74% соответственно.
PRGFX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 15.30%
- Всё время*
- 10.61%
VUG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $575.70M | $646.88M | $656.90M |
Сравнение доходности по годам PRGFX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 4.07% | 15.64% | 38.36% | 45.33% | -40.12% | 19.86% | 36.92% | 30.83% | -1.04% | 33.57% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Correlation
The correlation between PRGFX and VUG is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between PRGFX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGFX vs. VUG — Ранг доходности на риск
PRGFX
VUG
Сравнение PRGFX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGFX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.15 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.64 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGFX и VUG
Максимальная просадка PRGFX за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.01% | -50.68% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -16.53% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | -22.85% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.44% | -35.61% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -35.61% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -1.62% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -7.08% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 5.20% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGFX и VUG
T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.15% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 14.41% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 17.77% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 22.54% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 21.58% | +0.63% |
Сравнение комиссий PRGFX и VUG
PRGFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGFX и VUG
Дивидендная доходность PRGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности VUG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 13.05% | 13.58% | 13.26% | 3.34% | 3.55% | 9.34% | 3.51% | 1.81% | 9.09% | 13.57% | 2.22% | 7.23% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PRGFX and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRGFX has higher volatility (6.69%) compared to VUG (6.15%). In terms of maximum drawdown, PRGFX dropped -54.01% vs VUG's -50.68%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGFX и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор