PortfoliosLab logo
Сравнение TRBCX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRBCX и DODGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRBCX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,691.77%
686.53%
TRBCX
DODGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRBCX:

0.52

DODGX:

0.04

Коэф-т Сортино

TRBCX:

0.89

DODGX:

0.18

Коэф-т Омега

TRBCX:

1.12

DODGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

TRBCX:

0.58

DODGX:

0.04

Коэф-т Мартина

TRBCX:

2.03

DODGX:

0.14

Индекс Язвы

TRBCX:

6.51%

DODGX:

5.52%

Дневная вол-ть

TRBCX:

25.39%

DODGX:

17.84%

Макс. просадка

TRBCX:

-54.56%

DODGX:

-67.34%

Текущая просадка

TRBCX:

-13.65%

DODGX:

-12.82%

Доходность по периодам

С начала года, TRBCX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции DODGX по среднегодовой доходности: 12.92% против 4.86% соответственно.


TRBCX

С начала года

-9.28%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.74%

1 год

11.51%

5 лет

13.09%

10 лет

12.92%

DODGX

С начала года

-2.64%

1 месяц

-7.46%

6 месяцев

-9.12%

1 год

0.20%

5 лет

12.88%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBCX и DODGX

TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.


График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRBCX: 0.69%
График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODGX: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRBCX и DODGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

DODGX
Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRBCX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRBCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRBCX: 0.52
DODGX: 0.04
Коэффициент Сортино TRBCX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRBCX: 0.89
DODGX: 0.18
Коэффициент Омега TRBCX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRBCX: 1.12
DODGX: 1.03
Коэффициент Кальмара TRBCX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRBCX: 0.58
DODGX: 0.04
Коэффициент Мартина TRBCX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRBCX: 2.03
DODGX: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа TRBCX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBCX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.04
TRBCX
DODGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBCX и DODGX

Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности DODGX в 6.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
10.01%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
6.38%8.20%3.76%5.47%3.22%6.86%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%3.17%

Просадки

Сравнение просадок TRBCX и DODGX

Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.65%
-12.82%
TRBCX
DODGX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBCX и DODGX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.00%
12.30%
TRBCX
DODGX