Сравнение PRGFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PRGFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | -11.25% | 15.64% | 38.36% | 45.33% | -40.12% | 19.86% | 36.92% | 30.83% | -1.04% | 33.57% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGFX показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRGFX имеют среднегодовую доходность 14.06%, а акции FXAIX немного впереди с 14.08%.
PRGFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 14.06%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGFX и FXAIX
PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PRGFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PRGFX
FXAIX
Сравнение PRGFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.49 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.52 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 7.30 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PRGFX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGFX и FXAIX
Дивидендная доходность PRGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 15.31% | 13.58% | 13.26% | 3.34% | 3.55% | 9.34% | 3.51% | 1.81% | 9.09% | 13.57% | 2.22% | 7.23% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PRGFX и FXAIX
Максимальная просадка PRGFX за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.01% | -33.79% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -12.13% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.44% | -24.50% | -21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -33.79% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -6.23% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -3.83% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 2.53% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGFX и FXAIX
T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.34% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 9.53% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 18.32% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 16.92% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.05% | +4.01% |