PortfoliosLab logo
Сравнение PRGFX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGFX и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRGFX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
262.74%
815.51%
PRGFX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGFX:

0.09

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

PRGFX:

0.30

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

PRGFX:

1.04

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRGFX:

0.07

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

PRGFX:

0.26

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

PRGFX:

8.85%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

PRGFX:

24.91%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

PRGFX:

-57.19%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

PRGFX:

-24.25%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, PRGFX показывает доходность -8.73%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции PRGFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.59% против 14.92% соответственно.


PRGFX

С начала года

-8.73%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-11.06%

1 год

3.78%

5 лет

6.82%

10 лет

5.59%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-4.69%

1 год

14.30%

5 лет

18.55%

10 лет

14.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGFX и SCHG

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии PRGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGFX: 0.63%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGFX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGFX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGFX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRGFX: 0.09
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино PRGFX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRGFX: 0.30
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега PRGFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRGFX: 1.04
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара PRGFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRGFX: 0.07
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина PRGFX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRGFX: 0.26
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.55
PRGFX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGFX и SCHG

PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.19%0.26%0.08%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок PRGFX и SCHG

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -57.19%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.25%
-13.04%
PRGFX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности PRGFX и SCHG

T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 15.78% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.78%
16.60%
PRGFX
SCHG