PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGFX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRGFX с SCHG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PRGFX returned 15.86%/yr vs 18.38%/yr for SCHG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRGFX charges 0.63%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности PRGFX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGFX показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции PRGFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.86% против 18.38% соответственно.

PRGFX

1 день
0.06%
1 месяц
3.06%
С начала года
5.70%
6 месяцев
4.43%
1 год
21.20%
3 года*
24.34%
5 лет*
10.30%
10 лет*
15.86%

SCHG

1 день
-2.99%
1 месяц
-0.18%
С начала года
3.59%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.86%
3 года*
23.83%
5 лет*
14.97%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGFX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		5.70%15.64%38.36%45.33%-40.12%19.86%36.92%30.83%-1.04%33.57%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between PRGFX and SCHG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.96

The correlation between PRGFX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PRGFX:
PRGFX с TRBCXPRGFX с VUGPRGFX с RGAGXPRGFX с FXAIXPRGFX с RSPPRGFX с FFEGXPRGFX с ACFOX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

PRGFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGFX
Ранг доходности на риск PRGFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGFXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.39

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.90

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

4.47

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGFX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGFXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PRGFX и SCHG

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGFXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-34.59%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.02%

-16.41%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-23.39%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.44%

-34.59%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.44%

-34.59%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-4.39%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-5.20%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

4.91%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGFX и SCHG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) составляет 3.88%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGFXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.53%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.02%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

15.79%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

22.30%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

21.57%

+0.52%

Сравнение комиссий PRGFX и SCHG

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGFX и SCHG

Дивидендная доходность PRGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.85%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		12.85%13.58%13.26%3.34%3.55%9.34%3.51%1.81%9.09%13.57%2.22%7.23%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PRGFX and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (4.53%) compared to PRGFX (3.88%). In terms of maximum drawdown, PRGFX dropped -54.01% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGFX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор