Сравнение PRGFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PRGFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGFX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGFX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | -11.25% | 15.64% | 38.36% | 45.33% | -40.12% | 19.86% | 36.92% | 30.83% | -1.04% | 33.57% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGFX показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции PRGFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.06% против 16.95% соответственно.
PRGFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 14.06%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGFX и SCHG
PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
PRGFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PRGFX
SCHG
Сравнение PRGFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGFX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.09 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 3.71 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.57 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PRGFX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGFX и SCHG
Дивидендная доходность PRGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 15.31% | 13.58% | 13.26% | 3.34% | 3.55% | 9.34% | 3.51% | 1.81% | 9.09% | 13.57% | 2.22% | 7.23% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PRGFX и SCHG
Максимальная просадка PRGFX за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.01% | -34.59% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -16.41% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.44% | -34.59% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -34.59% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -12.51% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -5.22% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 4.84% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGFX и SCHG
T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.85% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.77% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 12.54% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.45% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 22.31% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.51% | +0.55% |