Сравнение PRGFX с ACFOX
PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund) and ACFOX (American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PRGFX returned 15.30%/yr vs 18.10%/yr for ACFOX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. PRGFX charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for ACFOX.
Доходность
Сравнение доходности PRGFX и ACFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGFX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у ACFOX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции PRGFX уступали акциям ACFOX по среднегодовой доходности: 15.30% против 18.10% соответственно.
PRGFX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 15.30%
- Всё время*
- 10.61%
ACFOX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 9.87%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 18.10%
- Всё время*
- 12.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRGFX и ACFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 4.07% | 15.64% | 38.36% | 45.33% | -40.12% | 19.86% | 36.92% | 30.83% | -1.04% | 33.57% |
ACFOX American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund | 4.58% | 20.51% | 43.30% | 35.66% | -36.32% | 7.08% | 73.31% | 32.30% | 6.51% | 34.55% |
Correlation
The correlation between PRGFX and ACFOX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г. | 0.91 |
The correlation between PRGFX and ACFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGFX vs. ACFOX — Ранг доходности на риск
PRGFX
ACFOX
Сравнение PRGFX c ACFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGFX | ACFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 2.93 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGFX и ACFOX
Максимальная просадка PRGFX за все время составила -54.01%, что меньше максимальной просадки ACFOX в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и ACFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGFX | ACFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.01% | -58.92% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -16.52% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | -27.03% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.44% | -43.77% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -43.77% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -5.31% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -14.64% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 5.67% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGFX и ACFOX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) составляет 6.69%, в то время как у American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGFX | ACFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 8.02% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 17.75% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 21.53% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 25.73% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 24.01% | -1.80% |
Сравнение комиссий PRGFX и ACFOX
PRGFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ACFOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGFX и ACFOX
Дивидендная доходность PRGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности ACFOX в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFOX American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund | 7.22% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.33% |
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 13.05% | 13.58% | 13.26% | 3.34% | 3.55% | 9.34% | 3.51% | 1.81% | 9.09% | 13.57% | 2.22% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PRGFX and ACFOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACFOX has higher volatility (8.02%) compared to PRGFX (6.69%). In terms of maximum drawdown, PRGFX dropped -54.01% vs ACFOX's -58.92%.
ACFOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGFX и ACFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор