Сравнение TRAIX с TRULX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX).
TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и TRULX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRAIX и TRULX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | -2.81% | 21.53% | 22.97% | 22.61% | -15.14% | 25.57% | 15.57% | 29.51% | -3.38% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у TRULX с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции TRAIX уступали акциям TRULX по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.34% соответственно.
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
TRULX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRAIX и TRULX
TRAIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TRULX в 0.64%.
Доходность на риск
TRAIX vs. TRULX — Ранг доходности на риск
TRAIX
TRULX
Сравнение TRAIX c TRULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | TRULX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.97 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.07 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 9.70 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | TRULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TRAIX и TRULX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAIX и TRULX
Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности TRULX в 15.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | 15.48% | 15.04% | 6.66% | 0.45% | 4.27% | 7.28% | 0.85% | 3.55% | 7.89% | 2.10% | 0.94% | 5.23% |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и TRULX
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки TRULX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и TRULX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRAIX | TRULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -33.68% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -11.21% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -22.91% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -33.68% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -6.20% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.67% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.40% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и TRULX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 3.66%, в то время как у T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRAIX | TRULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.99% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 10.76% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 18.05% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 16.22% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.10% | -4.12% |