PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRAIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRAIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-3.16%21.05%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TRAIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 11.53% против 3.00% соответственно.

TRAIX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.95%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.53%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий TRAIX и SCLAX

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Доходность на риск

TRAIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRAIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.96

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.75

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.24

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

9.02

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRAIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRAIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.96

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.96

-0.06

Корреляция

Корреляция между TRAIX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и SCLAX

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.39%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и SCLAX

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRAIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-5.59%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-2.32%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-5.59%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-5.59%

-21.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-1.84%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-1.15%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.58%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и SCLAX

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRAIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

1.19%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

2.01%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

2.66%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

3.07%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

2.75%

+10.23%