Сравнение TRAIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRAIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TRAIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.41% соответственно.
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRAIX и PRNHX
TRAIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
TRAIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
TRAIX
PRNHX
Сравнение TRAIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.61 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.04 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.99 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 3.66 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.61 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.06 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.59 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.47 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TRAIX и PRNHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAIX и PRNHX
Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и PRNHX
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRAIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -70.96% | +44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -13.70% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -48.37% | +31.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -48.37% | +21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -23.90% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -18.39% | +15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 3.71% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 3.66%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRAIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 9.16% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 15.10% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 24.21% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 24.47% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 22.71% | -9.73% |