PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAIX с PRCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRAIX с PRCFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX).

TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и PRCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRAIX и PRCFX

2026 (YTD)202520242023
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-4.98%21.05%12.64%4.18%
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-3.76%11.26%8.76%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у PRCFX с доходностью -3.76%.

TRAIX

1 день
0.06%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
3.88%
1 год
15.02%
3 года*
13.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
11.32%

PRCFX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.05%
1 год
6.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBX
Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYX

Сравнение комиссий TRAIX и PRCFX

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PRCFX в 0.65%.

PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Доходность на риск

TRAIX vs. PRCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAIX c PRCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRAIXPRCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.99

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.50

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.34

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

6.16

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRAIX vs. PRCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCFX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и PRCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRAIXPRCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.99

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.27

-0.39

Корреляция

Корреляция между TRAIX и PRCFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и PRCFX

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности PRCFX в 3.32%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.70%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.32%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и PRCFX

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки PRCFX в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и PRCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRAIXPRCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-6.57%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-5.07%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-4.36%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-0.70%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.10%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и PRCFX

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRAIXPRCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.16%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

3.76%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

7.41%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

6.49%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

6.49%

+6.48%