PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCFX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCFX и FBALX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-2.56%11.26%8.76%3.10%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%.

PRCFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-1.03%
1 год
7.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYXPRCFX с FPURX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий PRCFX и FBALX

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

PRCFX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.99

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.05

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

9.47

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.79

+0.56

Корреляция

Корреляция между PRCFX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и FBALX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.28%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и FBALX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCFXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-43.57%

+37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-8.14%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-4.56%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-4.39%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.76%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и FBALX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) составляет 2.60%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCFXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.19%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

6.77%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

11.94%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

12.18%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

12.75%

-6.22%