PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с VWNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCFX с VWNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX).

PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и VWNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCFX и VWNDX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-2.56%11.26%8.76%3.10%
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		-1.73%13.30%9.53%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у VWNDX с доходностью -1.73%.

PRCFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-1.03%
1 год
7.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWNDX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
3.35%
1 год
11.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Vanguard Windsor Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYXPRCFX с FPURX
Часто сравнивают с VWNDX:
VWNDX с VWNFXVWNDX с FKINXVWNDX с VOOVWNDX с VFIAXVWNDX с TRMCXVWNDX с VIGVWNDX с SCHD

Сравнение комиссий PRCFX и VWNDX

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWNDX в 0.30%.

PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares

Доходность на риск

PRCFX vs. VWNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWNDX
Ранг доходности на риск VWNDX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c VWNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXVWNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.66

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.04

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.97

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

4.02

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. VWNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VWNDX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и VWNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXVWNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.66

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.47

+0.88

Корреляция

Корреляция между PRCFX и VWNDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и VWNDX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VWNDX в 7.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.28%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		7.92%7.78%12.48%8.24%15.38%11.46%8.37%10.26%13.15%3.51%4.89%8.51%

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и VWNDX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки VWNDX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и VWNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCFXVWNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-61.48%

+54.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-12.60%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-5.92%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-8.94%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.05%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и VWNDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCFXVWNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.40%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

9.50%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

17.45%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

17.37%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

19.67%

-13.14%