Сравнение PRCFX с VWENX
PRCFX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, PRCFX returned 11.26% vs 20.00% for VWENX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PRCFX charges 0.65%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.
Доходность
Сравнение доходности PRCFX и VWENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCFX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 6.44%.
PRCFX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWENX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам PRCFX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRCFX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund | 3.28% | 11.26% | 8.76% | 3.10% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 6.44% | 16.63% | 14.82% | 3.82% |
Correlation
The correlation between PRCFX and VWENX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between PRCFX and VWENX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCFX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
PRCFX
VWENX
Сравнение PRCFX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCFX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.02 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 13.99 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCFX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.68 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок PRCFX и VWENX
Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и VWENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCFX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -36.02% | +29.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -6.77% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.67% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -4.36% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.46% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCFX и VWENX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCFX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.61% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 6.68% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 8.42% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 11.14% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 11.53% | -5.04% |
Сравнение комиссий PRCFX и VWENX
PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCFX и VWENX
Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VWENX в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCFX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund | 3.33% | 2.94% | 3.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 10.91% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PRCFX and VWENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWENX has higher volatility (2.61%) compared to PRCFX (1.66%). In terms of maximum drawdown, PRCFX dropped -6.57% vs VWENX's -36.02%.
VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCFX и VWENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор