PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCFX с PMFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCFX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-2.56%11.26%8.76%3.10%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%.

PRCFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-1.03%
1 год
7.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с FPURX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с OLGAX

Сравнение комиссий PRCFX и PMFYX

И PRCFX, и PMFYX имеют комиссию равную 0.65%.

PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

PRCFX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.46

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

3.11

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.52

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

11.71

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PMFYX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.46

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.14

+0.21

Корреляция

Корреляция между PRCFX и PMFYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и PMFYX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности PMFYX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.28%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и PMFYX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCFXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-24.23%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-7.09%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-3.12%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-2.62%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.53%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и PMFYX

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCFXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.29%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

4.14%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

7.16%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

7.23%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

7.60%

-1.07%