Сравнение TR с MZTI
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TR in Confectioners, MZTI in Packaged Foods. Over the past 10 years, TR returned 3.00%/yr vs 0.54%/yr for MZTI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции TR превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 3.00% против 0.54% соответственно.
TR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 3.00%
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам TR и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 7.02% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between TR and MZTI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
TR:
$2.85B
MZTI:
$2.98B
TR:
$1.36
MZTI:
$6.41
TR:
27.99
MZTI:
17.00
TR:
2.36
MZTI:
1.93
TR:
3.79
MZTI:
1.54
TR:
3.00
MZTI:
2.86
TR:
$735.61M
MZTI:
$1.94B
TR:
$257.59M
MZTI:
$469.39M
TR:
$138.31M
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. MZTI — Ранг доходности на риск
TR
MZTI
Сравнение TR c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.78 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.78 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -1.88 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -1.25 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.33 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TR и MZTI
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -54.66% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -42.74% | +22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -46.47% | +22.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -48.22% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -48.22% | +11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.24% | -46.51% | +31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -11.65% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 17.76% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и MZTI
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с The Marzetti Company (MZTI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 6.38% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 20.58% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 26.85% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 27.73% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 27.70% | -2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и MZTI
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности MZTI в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.93% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и MZTI
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
TR and MZTI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (9.00%) compared to MZTI (6.38%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs MZTI's -54.66%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор