Сравнение TR с MZTI
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TR in Confectioners, MZTI in Packaged Foods. Over the past 10 years, TR returned 3.44%/yr vs 0.33%/yr for MZTI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -31.87%. За последние 10 лет акции TR превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 3.44% против 0.33% соответственно.
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам TR и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between TR and MZTI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
TR:
$2.93B
MZTI:
$3.02B
TR:
$1.35
MZTI:
$6.41
TR:
28.82
MZTI:
17.20
TR:
2.43
MZTI:
1.96
TR:
3.90
MZTI:
1.56
TR:
3.09
MZTI:
2.89
TR:
$735.61M
MZTI:
$1.94B
TR:
$257.59M
MZTI:
$469.39M
TR:
$138.31M
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. MZTI — Ранг доходности на риск
TR
MZTI
Сравнение TR c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.77 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.85 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -1.66 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR и MZTI
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -54.66% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -43.14% | +23.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -46.85% | +26.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -48.59% | +12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -48.59% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -45.85% | +33.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -11.75% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 22.16% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и MZTI
Текущая волатильность для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) составляет 10.02%, в то время как у The Marzetti Company (MZTI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 12.10% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 23.17% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 28.56% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 28.24% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 27.95% | -2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и MZTI
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MZTI в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и MZTI
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
TR and MZTI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to TR (10.02%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs MZTI's -54.66%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор