Сравнение TR с MO
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TR in Confectioners, MO in Tobacco. Over the past 10 years, TR returned 3.44%/yr vs 7.92%/yr for MO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 33.62%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 3.44% против 7.92% соответственно.
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам TR и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between TR and MO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TR:
$2.93B
MO:
$124.67B
TR:
$1.35
MO:
$4.80
TR:
28.82
MO:
15.56
TR:
2.43
MO:
0.33
TR:
3.90
MO:
5.74
TR:
$735.61M
MO:
$21.82B
TR:
$257.59M
MO:
$14.80B
TR:
$138.31M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. MO — Ранг доходности на риск
TR
MO
Сравнение TR c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.29 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 5.75 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR и MO
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -65.43% | +20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -16.40% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -16.40% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -25.83% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -53.69% | +17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | 0.00% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -11.91% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 6.53% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и MO
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 7.16% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 18.14% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 23.27% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 20.82% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 23.09% | +2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и MO
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MO в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и MO
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
TR and MO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (10.02%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор