Сравнение TR с MO
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TR in Confectioners, MO in Tobacco. Over the past 10 years, TR returned 3.00%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 3.00% против 7.79% соответственно.
TR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 3.00%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам TR и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 7.02% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between TR and MO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TR:
$2.85B
MO:
$119.27B
TR:
$1.36
MO:
$4.79
TR:
27.99
MO:
14.87
TR:
2.36
MO:
0.32
TR:
3.79
MO:
5.49
TR:
$735.61M
MO:
$21.82B
TR:
$257.59M
MO:
$14.80B
TR:
$138.31M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. MO — Ранг доходности на риск
TR
MO
Сравнение TR c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.76 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 4.45 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.29 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.69 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TR и MO
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -65.43% | +20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -16.40% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -16.40% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -25.83% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -53.69% | +17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.24% | -4.37% | -10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -11.93% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 6.49% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и MO
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 6.69% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 17.32% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 22.53% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 20.64% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 22.96% | +2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и MO
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.93% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и MO
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
TR and MO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (9.00%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор