PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MO с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MO с ET

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altria Group, Inc. (MO) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MO или ET.

Корреляция

Корреляция между MO и ET составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MO и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,390.81%
982.05%
MO
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MO:

2.55

ET:

0.54

Коэф-т Сортино

MO:

3.59

ET:

0.88

Коэф-т Омега

MO:

1.47

ET:

1.12

Коэф-т Кальмара

MO:

4.58

ET:

0.58

Коэф-т Мартина

MO:

10.94

ET:

2.03

Индекс Язвы

MO:

4.31%

ET:

6.99%

Дневная вол-ть

MO:

18.52%

ET:

26.14%

Макс. просадка

MO:

-57.39%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

MO:

-0.68%

ET:

-19.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MO:

$100.41B

ET:

$57.20B

EPS

MO:

$5.96

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

MO:

10.00

ET:

13.02

Коэффициент PEG

MO:

4.01

ET:

0.73

Коэффициент P/S

MO:

4.93

ET:

0.69

Коэффициент P/B

MO:

27.30

ET:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

MO:

$20.99B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

MO:

$15.08B

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

MO:

$14.03B

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 8.35% против 1.19% соответственно.

MO

С начала года

16.05%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

14.84%

1 год

47.88%

5 лет

19.40%

10 лет

8.35%

ET

С начала года

-13.53%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

5.05%

1 год

13.01%

5 лет

26.15%

10 лет

1.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MO и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MO c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MO, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MO: 2.55
ET: 0.54
Коэффициент Сортино MO, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MO: 3.59
ET: 0.88
Коэффициент Омега MO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MO: 1.47
ET: 1.12
Коэффициент Кальмара MO, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MO: 4.58
ET: 0.58
Коэффициент Мартина MO, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MO: 10.94
ET: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.55
0.54
MO
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и ET

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности ET в 7.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MO
Altria Group, Inc.		6.78%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%
ET
Energy Transfer LP		7.71%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок MO и ET

Максимальная просадка MO за все время составила -57.39%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.68%
-19.64%
MO
ET

Волатильность

Сравнение волатильности MO и ET

Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 5.16%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.16%
16.44%
MO
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MO и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
5.26B
19.54B
(MO) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MO и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Altria Group, Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
75.9%
21.0%
(MO) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.26B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.10B при выручке в 19.54B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.26B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.28B при выручке в 19.54B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 19.54B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.