Сравнение MO с ET
MO (Altria Group, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MO returned 7.36%/yr vs 10.72%/yr for ET. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MO и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 22.49%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 27.83%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 7.36% против 10.72% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 22.49%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 7.36%
- Всё время*
- 17.80%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.76M | $185.88M | $185.05M | |
| $707.67M | $591.09M | $590.74M |
Сравнение доходности по годам MO и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 22.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between MO and ET is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between MO and ET shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$114.27B
ET:
$69.99B
MO:
$4.76
ET:
$1.76
MO:
14.39
ET:
11.54
MO:
5.25
ET:
0.69
MO:
$21.87B
ET:
$104.47B
MO:
$15.52B
ET:
$25.19B
MO:
$11.75B
ET:
$14.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. ET — Ранг доходности на риск
MO
ET
Сравнение MO c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.94 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 6.45 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и ET
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -87.81% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -8.07% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -24.56% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -24.56% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -72.82% | +19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -0.39% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -25.57% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 3.67% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и ET
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 4.44% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 11.96% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.96% | 16.23% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 24.26% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 34.14% | -10.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и ET
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности ET в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
MO Altria Group, Inc. | 6.20% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и ET
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.58B при выручке в 6.11B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 7.40B при выручке в 34.33B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.14B при выручке в 6.11B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 34.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 6.11B, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 2.53B при выручке в 34.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
MO and ET have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (11.84%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор