Сравнение MO с UVV
MO (Altria Group, Inc.) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. Both operate in the Tobacco industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, MO returned 7.36%/yr vs 4.05%/yr for UVV. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MO и UVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у UVV с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции UVV по среднегодовой доходности: 7.36% против 4.05% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 22.49%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 7.36%
- Всё время*
- 17.80%
UVV
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- -8.52%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 4.05%
- Всё время*
- 7.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $707.67M | $591.09M | $590.74M | |
| $11.37M | $12.04M | $13.39M |
Сравнение доходности по годам MO и UVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 22.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
UVV Universal Corporation | 3.47% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
Correlation
The correlation between MO and UVV is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.36 |
The correlation between MO and UVV shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$114.27B
UVV:
$1.30B
MO:
$4.76
UVV:
$0.76
MO:
14.39
UVV:
68.50
MO:
5.25
UVV:
0.56
MO:
$21.87B
UVV:
$2.33B
MO:
$15.52B
UVV:
$396.95M
MO:
$11.75B
UVV:
$183.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. UVV — Ранг доходности на риск
MO
UVV
Сравнение MO c UVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | UVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.20 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 0.39 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и UVV
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и UVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -69.75% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -13.48% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -29.70% | +13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -29.70% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -45.68% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -14.03% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -18.57% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 6.92% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и UVV
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Universal Corporation (UVV) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 7.64% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 19.80% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.96% | 24.10% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 24.66% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 28.97% | -5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и UVV
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности UVV в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 6.20% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
UVV Universal Corporation | 6.32% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и UVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MO and UVV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (11.84%) compared to UVV (7.64%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs UVV's -69.75%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и UVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор