PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TR с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TR и FXAIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TR с FXAIX

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TR или FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности TR и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TR:

0.67

FXAIX:

0.61

Коэф-т Сортино

TR:

1.10

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

TR:

1.13

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TR:

0.46

FXAIX:

0.59

Коэф-т Мартина

TR:

2.65

FXAIX:

2.24

Индекс Язвы

TR:

6.28%

FXAIX:

4.84%

Дневная вол-ть

TR:

25.00%

FXAIX:

19.71%

Макс. просадка

TR:

-47.69%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

TR:

-19.76%

FXAIX:

-4.94%

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.59% против 12.50% соответственно.

TR

С начала года

8.18%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

5.48%

1 год

17.60%

3 года

4.39%

5 лет

4.15%

10 лет

4.59%

FXAIX

С начала года

-0.54%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-1.86%

1 год

11.17%

3 года

15.62%

5 лет

16.26%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tootsie Roll Industries, Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TR и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и FXAIX

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FXAIX в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		1.03%1.11%1.08%0.84%1.27%1.21%1.05%1.05%0.97%0.89%1.09%1.03%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.58%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%

Просадки

Сравнение просадок TR и FXAIX

Максимальная просадка TR за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и FXAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TR и FXAIX

Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...