Сравнение TR с FXAIX

С начала года, TR показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 14.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TR и FXAIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%

Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и FXAIX.

Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.