Сравнение TQSIX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSIX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSIX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.34% | 12.94% | 16.54% | 21.99% | -12.97% | 22.12% | 11.92% | 30.43% | -10.78% | 15.52% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции TQSIX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 11.77% против 14.28% соответственно.
TQSIX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.77%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSIX и PFSLX
TQSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
TQSIX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
TQSIX
PFSLX
Сравнение TQSIX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSIX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.65 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.30 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.36 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 12.98 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.65 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.04 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.05 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между TQSIX и PFSLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSIX и PFSLX
Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.30% | 1.32% | 6.61% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.42% | 0.88% | 0.00% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок TQSIX и PFSLX
Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -93.50% | +52.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -13.70% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -93.50% | +69.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -93.50% | +52.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -89.23% | +81.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -13.35% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.55% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSIX и PFSLX
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) составляет 7.50%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 11.60% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 18.65% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 28.15% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 475.26% | -455.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 336.39% | -316.13% |