Сравнение TQSIX с OANMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).
TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSIX и OANMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSIX и OANMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.34% | 12.94% | 16.54% | 21.99% | -12.97% | 22.12% | 11.92% | 30.43% | -10.78% | 14.78% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -2.41% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 13.09% | 27.35% | -12.62% | 15.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у OANMX с доходностью -2.41%.
TQSIX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.77%
OANMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSIX и OANMX
И TQSIX, и OANMX имеют комиссию равную 0.68%.
Доходность на риск
TQSIX vs. OANMX — Ранг доходности на риск
TQSIX
OANMX
Сравнение TQSIX c OANMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSIX | OANMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.55 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.89 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.84 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 3.34 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSIX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.55 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TQSIX и OANMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSIX и OANMX
Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности OANMX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.30% | 1.32% | 6.61% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.42% | 0.88% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.17% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TQSIX и OANMX
Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, примерно равная максимальной просадке OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и OANMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSIX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -40.08% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -13.46% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -23.55% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -4.92% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -5.62% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.37% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSIX и OANMX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSIX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 4.20% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 10.34% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 18.77% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.36% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.79% | -0.53% |