Сравнение TQSIX с MIEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX).
TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSIX и MIEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSIX и MIEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.34% | 12.94% | 16.54% | 21.99% | -12.97% | 22.12% | 11.92% | 30.43% | -10.78% | 15.52% |
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у MIEYX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции TQSIX уступали акциям MIEYX по среднегодовой доходности: 11.77% против 13.03% соответственно.
TQSIX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.77%
MIEYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSIX и MIEYX
TQSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MIEYX в 0.46%.
Доходность на риск
TQSIX vs. MIEYX — Ранг доходности на риск
TQSIX
MIEYX
Сравнение TQSIX c MIEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSIX | MIEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.45 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 7.02 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSIX | MIEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TQSIX и MIEYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSIX и MIEYX
Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности MIEYX в 18.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.30% | 1.32% | 6.61% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.42% | 0.88% | 0.00% |
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.45% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок TQSIX и MIEYX
Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки MIEYX в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и MIEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSIX | MIEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -55.63% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.18% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -36.63% | +12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -36.63% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -16.34% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -12.60% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.54% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSIX и MIEYX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSIX | MIEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.36% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.54% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 18.33% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 25.51% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.55% | -2.29% |