PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEYX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIEYX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIEYX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		-4.44%17.27%24.36%25.76%-18.63%28.02%17.87%30.98%-5.26%18.90%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, MIEYX показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции MIEYX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 13.03% против 18.24% соответственно.

MIEYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.35%
1 год
16.73%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.03%

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MM S&P 500 Index Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с SWPPXMIEYX с VIIIXMIEYX с XYLDMIEYX с FXAIXMIEYX с FITLXMIEYX с INDEX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий MIEYX и JLGMX

MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

MIEYX
MM S&P 500 Index Fund
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

MIEYX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEYX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEYXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.64

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.05

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.81

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

2.47

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEYX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEYX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEYX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEYXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.64

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.80

-0.43

Корреляция

Корреляция между MIEYX и JLGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEYX и JLGMX

Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		18.45%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и JLGMX

Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIEYXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-31.82%

-23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-16.73%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-31.13%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-31.82%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-13.83%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-5.82%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.51%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и JLGMX

Текущая волатильность для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) составляет 5.36%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIEYXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.48%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.54%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

21.14%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

20.25%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

21.54%

+1.01%